XZ из коробки умеет понимать сконкатенированные .xz файлы и разжимать их как один целый поток байт. Это может пригодиться когда у вас данные итеративно накапливаются и их можно просто присоединить, как например mbox файл с почтой. Конечно, это ухудшит сжатие, так как будут два словаря использованы, но если нужно что-то быстро провернуть или пересжимать заведомо реже, то самое оно.